2015金院金专量化投资项目经验贴（初试专业课详细经验与...

林沐尘 · 发表于 2015-4-9 20:45

从一年前开始准备考研开始，从考研论坛上获取了很多有价值的信息，看了上一届学长学姐分享的各种经验，结果还算理想，以初试370+，复试90+的成绩被金专的量化投资项目拟录取。终于尘埃落定，现在回馈论坛开一贴介绍一下复习过程的经验，特别是对于量化投资这个今年新开的项目，论坛中几乎没有其他帖子涉及，本贴中将详细介绍一下这个项目，希望对于对这个方向有兴趣同学有所帮助。

先说初试，看到论坛中其他同学分享的经验贴中关于公共课部分的经验比较多了，加上我本身政治英语考得也并不是太好，这就不分享经验，主要说一下专业课。

今年专业课出题的难度和广度较去年有大幅提高，这也是为何分数线骤降的主要原因，而且我认为以后的趋势应该也是像今年一样，内容绝不会仅限于货银和公司理财，因此金融学素养的积累以及复习时的广度是我们要非常注意的。

一、货银这门课很多经验贴都认为应该主要看易纲或者贸大出版的那本货币银行学而轻视米什金的那本，我认为恰恰相反。国内的教材大多注重概念的解释以及教条的理论，过于抽象，看完跟没看没什么区别。而米什金那本会详细说明比如为什么会出现这样的货币政策，央行出台这种政策的目的是什么，而不是只告诉你有哪些货币政策。再例如当讲到凯恩斯学派和货币主义学派对于利率的不同观点时，会插入一个小环节告诉你这两个学派的斗争是从何时开始，历史演变是怎样的，这些虽然对你的分数没有直接贡献，但是当你看完这些，你会形成感性的认识，自然也就记住了。最重要的，米什金那本边角的不起眼的材料有可能会被命制大题。。如13年的泰勒规则。因此米什金那本一定要看，并且要仔细多看几遍，当所有地方都看明白之后，可以拿出易纲的书作为骨架开始总结，并把米什金上有，易纲没有的补充上去，货银不严重超纲部分应该就没啥问题了。

二、公司理财，这门课应该是最客观的一门，也几乎没有什么可以超纲的地方，就一本罗斯的公司理财足以，多做题。CAPM、资本结构那里一定弄清楚就没问题了，没什么可说的的一门课。

三、国金这门课也还是很重要的，每年都会有几道题考他几道题。我推荐南开大学出版社的《国际金融》，钱荣堃等主编。主要看第一、二、三、四、五、八、九、十三章，其中五、八、十三章特别重要，基本就考这三章内容。这本书比较难，只要把自己能看懂的都看懂，看不懂的随风去就可以了。

四、投资银行学，今年之前的很多经验都没有把这个列为一门课，但今年的试卷确大面积的考了这方面的内容，从名词解释的绿鞋期权到银行发行优先股需要考虑的事情，严格来说都是这门课的内容。这门课的复习如果本科学校有开这门课建议拿出课件好好复习（或者有条件的搞到贸大本科投资银行的课件），如果都不是的话也只能平时多多关注资本市场，看看相关书籍甚至多刷刷知乎了。。。

接下来说一下量化投资这个项目，众所周知现在上证50 ETF期权已经开始上市交易，随着金融产品的扩充未来中国交易策略也将迎来一个繁荣时期，量化交易所占比重也将越来越大，而金融学院今年新开设的这个项目就是为这一片正在发展的领域量身打造的。我一直很喜欢数学与程序，虽然本科专业为金融比较偏向文科，但还是自己学习了许多这方面的知识，本来只是作为一种兴趣，想学就学了，但没想到今年12月份看到金院开设了量化投资这个项目，能够将我喜欢的完美的融合在一起，就下定决心一定会报考，并最终取得了理想的结果。我相信还是有许多像我一样的同学，热爱金融但又喜欢理工，还有大部分的想转金融的理工科学生，量化投资专硕项目可以提供比较好的转型金融的机会，而且还会充分利用工科的比较优势。

量化投资这个项目与普通金专在课程安排上几乎是完全不一样的，据我打听，会学到Matlab、R、SAS、时间序列分析、随机分析、量化交易策略等等课程，学院老师也会为大家推荐许多有价值的实习，师资力量绝对雄厚（我们学院有金融工程系，都是数理背景的博士），学院一个老师最多带两个学生，不会出现导师全程不管学生的状况。。硬件方面学院刚刚建成全新的金融理财保险实验室，bloomberg免费用，如果你有志于此真心感觉此项目性价比不低于国外一些学校。

接下来说一下此项目的复试经验，复试分为笔试与面试两个部分，难度较普通金专大幅提高，内容也完全不一样。笔试共有200分，可以根据自己的专长选择100分作答，但是编程序是必须的，还有一部分智商题，其他方面涉及到了套期保值策略，金融经济学，时间序列，随机微分方程，优化问题，统计的基础还有编程（主要是蒙特卡罗模拟），对于学过此方面内容的同学，难度适中。面试中老师则一直在问我我写的论文当中的细节，包括参数估计的方法，模型设定等等，问的很细。还有一道与普通金专一样的英文题。基本上面试就是老师结合你的情况问一些感兴趣的问题，每个人可能差别会很大，但是老师们都很nice，只要不紧张，展现出自己最好的一面就可以了！

希望大家明年加油，能在贸大的校园里看到各位，如果有问题可以在下面留言，我看到会及时回复的。